据清代光绪《续修睢州志》记载：西陵，在州西三十里，与东陵对峙。这里所说的东陵和西陵分别指的是宋襄公和后汉高祖刘知远的陵墓。因为西陵在此，所以此地得名西陵。2005年12月，睢县原西陵镇、榆厢乡合二为一组成了现在的西陵寺镇。

  五代时期，后汉皇帝高祖刘知远病入膏肓，临终前召集文武大臣，商议死后墓葬何处。这时，大臣中的一位襄邑人向皇帝跪禀：“万岁，襄邑县城西30里处有一村庄，乃是风水宝地，东汉光武帝刘秀曾在此避难，化险为夷，后人给这个村庄起名叫宿龙寺。我们刘姓本是大汉的后代，虽中途衰落，但光武帝刘秀雄才大略、气吞山河，又恢复了我们的汉室。臣认为宿龙寺确是一块风水宝地，墓地选在此处最好。”不久，刘知远驾崩，葬在了宿龙寺。由于睢县北湖岛上有东陵宋襄公墓，于是，后人把与之相对应的刘知远墓叫做西陵，把宿龙寺也改叫成了西陵寺。

  在西陵寺镇，还流传着很多王莽赶刘秀的传说。相传，刘秀在逃亡途中，有一晚夜宿西陵寺镇，不知不觉中王莽的部队已经逼近。西陵寺镇的蝼蛄为了救刘秀，聚在一起拱醒了沉睡的刘秀，刘秀这才得以在王莽部队赶到之前逃脱。王莽得知此事后，给蝼蛄判了“斩首”之罪，把西陵寺镇所有的蝼蛄给砍了头。后来，刘秀就用枣树上的刺把蝼蛄的头和身子接了起来。还有西陵寺镇的公鸡，直到现在南村的公鸡都比北村的公鸡叫得早，据说这是因为南村的公鸡当初为了提前叫醒刘秀逃命而改的习惯。

  扳倒井的传说也出自西陵寺镇。传说刘秀逃亡时跑得人困马乏，来到一口水井旁时，饥渴难耐的他却没有办法从井中取水。刘秀自言自语地说：“这口井要是歪点该多好啊！”刘秀话未说完，水井听到真龙天子的旨意立刻歪倒在地，刘秀这才喝到了水。据说，前几年在西陵寺镇还能见到这口明显倾斜的歪井。